Cadeia de opções com IV e greeks
Volatilidade implícita, delta/gamma/vega/theta e smile por vencimento — com o diferencial de precificação americana (binomial) ao lado da europeia, revelando o prêmio de exercício antecipado. Escolha um subjacente para abrir o quadro.
Como calculamos IV e greeks
IV/greeks europeus saem de Black-Scholes resolvido em SQL (Newton-Raphson sobre o vega), com taxa livre de risco da Selic e dividend yield 12m do subjacente. Como as opções da B3 são americanas, a cadeia viva também traz IV/greeks de uma árvore binomial Cox-Ross-Rubinstein (Python) e o prêmio de exercício antecipado. Preços e strikes são nominais (não ajustados por proventos). Séries deep ITM/OTM sem valor no tempo aparecem como n/d.